基于效用的或有可转换债券定价及公司资本结构研究

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内容简介

前言

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 选题的来源

1.3 主要研究内容

1.4 研究的方法和技术路线

1.5 研究的总体框架

1.6 主要创新点

1.7 国内外研究概况

第2章 基于效用无差别的或有可转换债券定价

2.1 引言

2.2 模型建立

2.3 公司证券的消费效用无差别定价

2.4 公司证券的风险中性价格

2.5 最优资本结构

2.6 数值结果分析

2.7 本章小结

第3章 基于非系统风险的或有可转换债券定价

3.1 引言

3.2 模型建立

3.3 股权和或有可转换债券的消费效用无差别定价

3.4 公司证券的均衡价格

3.5 最优资本结构

3.6 数值结果分析

3.7 本章小结

第4章 或有可转换债券定价和投资者保护

4.1 引言

4.2 模型建立

4.3 企业家股权的消费效用无差别定价

4.4 企业证券的均衡价格

4.5 固定时刻投资下的最优融资规模

4.6 数值结果分析

4.7 本章小结

第5章 或有可转换债券融资与实物期权

5.1 引言

5.2 可延迟投资决策的模型建立

5.3 均衡定价

5.4 数值结果分析

5.5 只含或有可转换债券融资的特殊情形

5.6 特殊情形的比较静态分析及数值算例

5.7 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录A 不含或有可转换债券的公司资本结构1

附录B 不含或有可转换债券的公司资本结构2

重要术语索引