第七章　政府对商业银行的监管

1．商业银行从自身利益出发，也会保持一定的资本比例，为什么还要通过法规规定一个最低的资本充足率?试用你学过的经济学原理对这一问题加以解释。

答：商业银行仅从自身成本利益的需要来考虑应该保持的资本比例，但是由于外在性的存在，商业银行的自身资本保持比例不但影响自身的成本和利益，而且也会对整个银行体系的有效运转产生影响，但是商业银行本身不可能获得银行体系有效运转的全部利益。因此，它不会对维护银行体系的有效运转给予足够的关心。因而，必须用法规规定一个最低的资本充足率。

2．为什么说有效的银行监管是一种公共商品，不能由市场完全提供?

答：因为有效的银行监管具有以下两种特点，从而使其成为公共商品，而不能由市场完全提供。

第一：非排他性，有效的银行监管将是所有人受益。

第二：非竞争性，有效的银行监管体系下，多一个使用者，边际成本为零。

3．商业银行所面临的风险主要有哪些种类?监管当局主要又是通过哪些方式来维护银行业的稳定的?

答：商业银行面临的主要风险有：信用风险，国家风险，市场风险，利率风险，流动性风险，操作风险。

维护银行业稳定的方式有：

第一：加强对商业银行设立和变更的审批；

第二：加强对商业银行营运过程的监管：提出资本充足率要求和流动性要求，加强对资产质量的监管，对银行内部控制制度的监管，对风险集中和风险暴露的监管；

第三：对有问题的银行要及时处理：

第四：改进存款保险制度。

4．限制银行设立分支机构对美国的银行业有哪些影响?在这方面的限制解除之前，美国的商业银行是如何规避这种限制的?在中国，你可以找类似的规避银行业监管的例子吗?

答：（1）影响：第一：银行业分散，大量中小银行广泛；

第二：银行规模小，某些低效率的银行得以生存，从而使整体的竞争力下降。

（2）方法：第一：组建银行控股公司；

第二：设立有限服务银行。

在中国，比如农行进城，工行下乡，从某种程度上部有对国家关于地区分割的限制的规避。

5.Q条例为什么会失效?我们从Q条例的失效中可以得到哪些经济学上的启发?

答：Q条例导致了“非中介化”。也就是市场利率高于存款利率的上限的时候，存款机构就面临着大量的存款流失，因为许多存款者会把存款提出来，投资于证券市场。从而央行不得不取消它。

经济学上的启发：政府管制常常带来低效。当市场利率高于银行利率的时候，银行的存款单供过于求，市场要求对利率进行上调，这时政府的管制是低效的，必定不能持久。

6．《巴塞尔协议》规定的银行资本充足率计算方法同传统的银行资本充足率的计算方法有哪些重要的不同?

答：传统的银行资本充足率的标准是按照银行资本同银行总资本的比率来计算的：

《巴塞尔协议》规定的银行资本充足率是银行资本同加权风险资产的比率。实际上影响银行资本充足率的一个重要圆素就是它所持有的资产的风险程度。所以这个改变很重要。

7．《巴塞尔协议》是如何将银行表外业务风险纳入到银行最低资本充足率要求的监管范围内的?

答：先根据不同的类别将银行的所有表外项目的本金数额分别乘以一个信用转换系数，再将乘出的数字根据项目所涉及的的交易对手的性质进行加权，从而计算出表外项目的信用风险等额。

8．为什么为已知的某项特定资产损失所设定的准备金不能算作银行资本的组成部分?

答：因为已知的某项特定资产损失所设定的储备金，不能用于防备未确定的损失，从而不具有资本的特征。

9．《巴塞尔协议》规定的国际银行最低资本充足率的标准是什么?

答：资本充足率的标准是不低于8％，其中核心资本的充足率不低于4％。

10．美国某商业银行的资产负债衰如下所示，该银行没有任何表外业务，它是否达到《巴塞尔协议》的要求?

答：加权风险资本额=1000×0％+6500×0％+2500×20％+3000×50％+7000×100％=9000

银行资本充足率=800／9000=9％　  核心资本充足率=400／9000=4.4％

所以满足协议的要求。

11.FDIC的检查员一般根据哪些指标对投保银行进行考察?

答：（1）资本充足率；

（2）资产质量；

（3）管理；

（4）盈利；

（5）流动性。

用开头的大写可以缩写为CAMEL。

12．存款保险制度为什么会促使银行去冒更大的风险?我国的国有独资商业银行是否也有冒过大风险的动机昵?为什么?

答：因道德风险的存在，促使银行去冒更大的风险。表现为：存款人获得存款保险后，对银行险缺乏足够的关心，在选择存款银行时，主要只考虑存款的收益，而较少考虑存款的

风险，致使银行追求风险收益问题突出。

在我国90年代前，国有独资银行没有冒更大风险的动机，因为在计划经济下，基本上就没有风险；同时，银行也没有追求利润的动机。90年代改革后，我国银行一度投资需求膨胀，所以直至今天，国有银行呆账，坏账很多，的确是那时侯冒更大风险造成的。

13．为什么美国的存款保险制度在80年代之前取得了巨大的成功，80年代后却遇到了很大的问题呢?

答：成功是因为：80年代前，金融业管制的很严格。银行从事的活动受到严格的限制，因而银行所承担的风险受到了很好的控制。

80年代后，大量的金融创新和金融自由化使得银行从事风险活动的可能性大人增加。

如取消Q条例等。

14．假定你是一个5万美元的存款者，你存款的那家银行是FDIC的投保银行；如果该行濒于倒闭，你是否会关心FDIC采取哪种方法来对它进行处理?如果你的存款是20万呢?试说明理由。

答：因为FDIC的保险金额上限是10万美金，所以存款是5万时，不会在乎怎么处理；当然，如果存款是10万的话，就会关心了。

15．鉴于美国存款保险制度面临的问题，你赞成哪一种存款保险制度改革方案?试说说明理由。

答：根据存款机构的风险程度来确定保险金额比较好。因为在这种改革制度下，有利于消除存数人的道德风险，从而强化存款人的参与约束机制，有利于规避银行风险。

16．资本金不足是困扰我国国有独资商业银行的一个重要问题。1998年3月1日，八届全国人大常委会第30次会议审议通过国务院提请审议的《财政部发行特别国债补充国有独资商业银行资本金》的议案。财政部将向国有独资商业银行定向发行2700亿元特别国债，所筹资金用于拨补国有独资商业银行的资本金，以提高国有独资商业银行的资本充足率，从而提高其资信度和在国际金融市场上的竞争力。用T形账户表示上述措施对国有独资商业银行资产和负债的影响。（要求分两步，第一步是商业银行购买特种国债，第二步则是财政部向商业银行拨补资本金。）

答：

商业银行购买特种国债：